La backwardation (descuento) significa que el precio del spot es más alto que el del futuro.. La estructura de tasas de interés implícitas de las opciones está en contango a corto plazo.
Esto le dio a los vendedores de opciones a corto plazo mayores ingresos por primas, ¡porque el spot es más caro que el futuro! El comprador está dispuesto a pagar más para cubrir el riesgo a corto plazo.
Es una situación bastante rara... Me siento muy confundido sobre por qué ocurre esto...
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NotFinancialAdviser
· hace23h
¡Hermanos, empecemos con el Arbitraje de futuros y spot!
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ParallelChainMaxi
· hace23h
Ay, el descuento es tan fuerte.
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GateUser-44a00d6c
· hace23h
Hablar tonterías, los inversores minoristas vienen a comprar moneda y eso es todo.
Voy a explicarles el significado de Jeff:
La backwardation (descuento) significa que el precio del spot es más alto que el del futuro.. La estructura de tasas de interés implícitas de las opciones está en contango a corto plazo.
Esto le dio a los vendedores de opciones a corto plazo mayores ingresos por primas, ¡porque el spot es más caro que el futuro! El comprador está dispuesto a pagar más para cubrir el riesgo a corto plazo.
Es una situación bastante rara... Me siento muy confundido sobre por qué ocurre esto...