Беквордація (贴水) означає, що спотова ціна вища за ф'ючерсну. Структура імпліцитної процентної ставки опціонів на короткий термін є контанго.
Це дало продавцям короткострокових опціонів вищий дохід від премії, оскільки спот дорожчий за ф'ючерси! Покупець готовий платити більше грошей для хеджування короткострокових ризиків.
Досить рідкісна ситуація... Мені дуже важко зрозуміти, чому виникла така ситуація...
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
NotFinancialAdviser
· 17год тому
Арбітраж між ф'ючерсами та спотами, давайте, хлопці!
Переглянути оригіналвідповісти на0
ParallelChainMaxi
· 18год тому
Ой, як же сильно знижується ціна!
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-44a00d6c
· 18год тому
Теревені роздрібний інвестор прийде купити монети і все.
Я поясню всім, що має на увазі Джефф:
Беквордація (贴水) означає, що спотова ціна вища за ф'ючерсну. Структура імпліцитної процентної ставки опціонів на короткий термін є контанго.
Це дало продавцям короткострокових опціонів вищий дохід від премії, оскільки спот дорожчий за ф'ючерси! Покупець готовий платити більше грошей для хеджування короткострокових ризиків.
Досить рідкісна ситуація... Мені дуже важко зрозуміти, чому виникла така ситуація...